江南APP官网金融风险管理第五版课后答案合集1．久期的概念是什么?久期的经济意义足什么?久期与期限有何不同？ 久期：久期是由每一笔现金流量的现值占总现金流量的现值的比值作为权重的期限加权平均时间。 久期的经济意义：久期是测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的工具。换句话说，D的值越大，资产或负债价格对利率变化的敏感度 越大。 久期与期限的不同：在货币时间价值的基础上，久期测定了金融机构要收回初始投资所需要的时间。因此在久期内所收到的现金流反 映了对初始投资的收回江南APP，而从久期末到期日之间所收到的现金流才是金融机构赚取的利润。到期期限=投资收回时间（久期）利润时 间。与期限相比，久期是一种更精确的测量资产和负债利率敏感度的方法。久期考虑了每笔现金流量的发生时间。如果在到期期限之前发 生了现金

　　. 假设一项投资的平均回报率为 8%，标准差为 14%。另一项投资的平均回报率为 12%，标 准差为 20%。收益率之间的相关性为。制作一张类似于图的图表，显示两项投资的其他 风险回报组合。 答：第一次投资 w1 和第二次投资 w2=1-w1 的影响见下表。可能的风险回报权衡范围如 下图所示。

　　. 市场预期收益率为 12%，无风险收益率为 7%。市场收益率的标准差为 15%。一个投资者 在有效前沿创建一个投资组合，预期回报率为 10%。另一个是在有效边界上创建一个投 资组合，预期回报率为 20%。两个投资组合的回报率的标准差是多少 答： 在这种情况下，有效边界如下图所示。预期回报率为 10%时，回报率的标准差 为 9%。与 20%的预期回�

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　　2021 国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末试题及答案（试 卷号：1344） 一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分） 1．( ) 是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同 规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

　　1. 什么叫管理心理学？ 管理心理学又称行为管理学，是研究人的行为心理活动规律的科学。 2. 管理心理学研究的对象与任务是什么？ 对象:管理、指挥、组织、协调、合作等各环节中人与人之间的关系，人对人的 管理。 任务： 探索改进管理工作的心里依据， 寻求激励人心理和行为的各种途径和方法， 以最大限度地调动人的积极性、创造性，提高工作效率。 3. 管理心理学为什么以企业中的人作为研究重点？ ① “企业就是人” 。企业要靠人来实现企业的目标，研究企业中人的行为心理规 律，以调动人的积极性，将成为今后社会的主题； ② 人是企业的首要资源。管理心理学着重研究人的行为心理，对充分运用人力 资源起重要作用； ③ 人是企业管理的主体。现代企业管理的特点是强调以人为中心的管理，建立 以人�

　　《管理信息系统》课后习题答案第五版 习题 1（管理信息系统的定义、概念和结构） 1、管理信息系统是什么？它和一般的计算机应用有什么不同？ 答：管理信息系统是一个以人为主导，利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公 设备江南APP，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效 率为目的，支持企业高层决策、中层控制、基层动作的集成化的人机系统。 管理信息系统与计算机应用的不同是：计算机只是管理信息系统的一种工具。没有计算机也 有管理信息系统，管理信息系统只有优劣之分，不存在有无的问题。

　　答：对管理会计的定义从狭义的管理会计阶段发展到广义的管理会计阶段，我们可以看出， 这一过程是一个广泛引入和应用相邻学科的新的方法从而不断丰富学科本身内容的过程，是 一个伴随着社会经济环境变化和经济管理理论等多学科理论的发展而发展的过程。

　　管理会计是适应企业管理发展的要求而产生和不断完善、发展的。新的管理理论的产生及推 广运用总是源于企业实践的需要江南APP，并随着实践的发展而发展。相应地，管理会计的理论与技 术方法也会随着管理理论的发展而发展，必然推动着管理会计定义不断丰富、清晰、完整， 促进管理会计基本理论框架的建立与完善。

　　. 假设一项投资的平均回报率为 8%，标准差为 14%。另一项投资的平均回报率为 12%，标准差为 20%。收益率之间的相关性为。制作一张类似于图的图表，显示两项投 资的其他风险回报组合。 答：第一次投资 w1 和第二次投资 w2=1-w1 的影响见下表。可能的风险回报权衡范 围如下图所示。

　　. 市场预期收益率为 12%，无风险收益率为 7%。市场收益率的标准差为 15%。一个投 资者在有效前沿创建一个投资组合，预期回报率为 10%。另一个是在有效边界上创建一 个投资组合，预期回报率为 20%。两个投资组合的回报率的标准差是多少

　　8.4 1000 份期权短头寸的Delta 等于-700，可以通过买入700 份股票的形式使 交易组合达到Delta 中性。

　　8.5 Theta 为-100 的含义是指在股价与波动率没有变化的情况下，期权价格每 天下降 100 美元。假如交易员认为股价及隐含波动率在将来不会改变，交易员 可以卖出期权，并且 Theta 值越高越好。

　　1.15 假定某一投资预期回报为 8%，标准差为 14%；另一投资预期回报为 12%，标 准差为 20%。两项投资相关系数为 0.3，构造风险回报组合情形。