江南APP平台风险管理考试题库！1.某商业银行的个人住房抵押余额是110亿元，拨备是10亿元。根据《商业银行资本管理办法(试行)》，按照权重法计算其风险加权资产是()亿元。

　　【解析】在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为100%；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%；对个人住房抵押债权权重为50%；对个人其他债权权重为75%则题中按照权重法计算的商业银行的风险加权资产为110x50%=55(亿元)。

　　D.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

　　1.某商业银行的个人住房抵押余额是110亿元，拨备是10亿元。根据《商业银行资本管理办法(试行)》，按照权重法计算其风险加权资产是()亿元。

　　【解析】在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为100%；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%；对个人住房抵押债权权重为50%；对个人其他债权权重为75%则题中按照权重法计算的商业银行的风险加权资产为110x50%=55(亿元)。

　　7.新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的)和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

　　【解析】新产品(业务)风险管理流程包括：新产品(业务)风险识别、新产品(业务)风险评估、新产品(业务)风险控制。其中，新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点：对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

　　【解析】这两笔同时上升或下降，方向相同，说明两者是正相关的，那么如果一个发生损失：另一个也很

　　可能发生损失。另外，尽管这两笔正相关，但是构成的的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合风险不但会小于两笔信用风险相加的总和，还会小于两个中风险较大的那个。

　　9.全球金融危机过后， 解决系统重要性金融机构(G-S IF Is) 带来的大而不能倒问题已经成为国

　　【解析】金融稳定理事会(FSB) 于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的措

　　10.下列选项中江南APP官网，()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

　　【解析】威廉夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型(CAPM) ， 揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

　　【解析】C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展江南APP官网。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法：综合反映各个条线、领域专家意见。

　　B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

　　13.某银行期初可疑类余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类，期间由于正常收回、不良处置或核销等原因可疑类减少了15亿元，则该银行当期可疑类迁徙率为)。

　　15.对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本最低要求的商业银行，我国监管机构可以采取的预警监管措施不包括()o

　　【解析】可疑类迁徙率=[期初可疑类向下迁徙金额/(期初可疑类余额一期初可疑类期间减少金额)]x100%。其中，期初可疑类向下迁徙金额，是指期初可疑类中，在报告期末分类为损失类的余额；期初可疑类期间减少金额：是指期初可疑类中，在报告期内，由于正常收回、不良处置或核销等原因而减少的。该银行当期的可疑类迁徙率=[10/(40-15)]x100%=40%。

　　【解析】银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

　　【解析】高级管理层的职责之一是组织开展压力测试，参与压力测试目标、方案及重要假设的确定，推动压力测试结果在风险评估和资本规划中的运用，确保资本应急补充机制的有效

　　18.原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》，明确提出了四个层次的监管资本要求。其中，第四层次的监管要求是()。

　　【解析】《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求。第一个层次是最低资本要求；第二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求；第三个层次是系统重要性银行附加资本要求；第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。

　　【解析】B项，因管理不善承担的高风险不一定能够带来高收益；C项，预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)，预期损失不等同于不确定性风险。

　　【解析】风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的评估江南APP官网，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估。另一方面是实质性风险评估：对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。C项，国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。