江南APP初级银行考试《风险管理》单选练习题及答案(4)32.如果某商业银行当期的一笔收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔的预期损失为40万元，为该笔配置的经济资本为8000万元，则该笔的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

　　A.在所有权和经营权分离的情况下.为妥善解决委托一代理关系丽提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

　　D.在所有权和经营权分离的情况下.通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督34.关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。

　　D.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型36.远期汇率反应了货币的远期价值江南APP平台，其决定因素不包括()。

　　37.死亡率模型是根据或债券的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的或债券的违约概率.即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加.从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

　　38.以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。

　　本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元：经内部绩效考核系统测算该笔的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔的定价至少为()。

　　31.【答案】B。解析：在法人客户评级模型中江南APP平台，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　32.【答案】A。解析：该笔的经风险调整的收益率RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本=(500-60-40)/8000=5%。

　　35.【答案】D。解析：从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法江南APP平台、信用评分

　　38.【答案】A。解析：《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。常用方法有内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。