江南APP平台风险管理中级题库及答案！半岛体育官网入口单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)0下列选项中，( ) 揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。[2019年6月真题]

　　[解析]威廉夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型( CAPM) , 揭示了在一定条件下资产的风险溢价.系统性风险和非系统性风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。

　　2 -般来说，如果影响小微企业违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限,各个因素之间又近乎独立,则小微企业违约率指标可以近似看作服从( ) 。[2018年10月真题

　　[解析]在风险计量的理论研究和实际应用中。正态分布起着特别重要的作用。实际中遇到的许多随机现象都服从或近似地服从正态分布。例如,可以用正态分布来描述股票(或资产组合)每日收益率的分布。-般来说,如果影响某-数量指标的随机因素非常多,而每个因素所起的作用相对不太大,各个因素之间近乎独立,则这个指标可以近似看作服从正态分布。

　　3债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于( ) 。[2018年10月真题]

　　[解析]信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产=品持有人造成经济损失的风险江南APP官方网站。

　　4某-投资组合由两种证券组成证券 甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7 ,则该投资组合的收益率为()。[2016年11月线%

　　5表1-1为A. B. C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1-1 A. B. C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是( ) 。[2016年11月线%的C

　　[解析]如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随著各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好江南APP官方网站。由表可知只有BC组合的相关系数为-0.5 ,所以风险最低。

　　6商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布, 假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%，则在下一一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。 [2018年10月线%

　　[解析]市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

　　假设投资者有两种金融产品可供选择, -是国债,年收益率为5.5%;二是银行理财产品，收益率可能为8%。6%。5%， 其对应的概率分别为02.0.6. 0.2 ,则下列投资方案中效益最高的是( )。[2016年5月线%投资银行理财产品

　　商业银行在发放时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于( ) 管理策略。[2015年10月真题]

　　[解析]风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。其中，担保属于非保险转移。

　　1权威信用评级机构将-家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级 ，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的( ) 增加。[2015年10月真题]

　　[解析]信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值。从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。该企业的评级下降会使与该企业发生业务往来的商业银行所面临的信用风险增加。

　　[解析]操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷江南APP官方网站、担保品管理不当.产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。银行未严格执行“先落实抵押手续、后放款”的规定,属于该商业银行流程执行失败。

　　14在现代金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当的是() 。[2015年5月真题]

　　[解析]A项,对于不擅长且不愿承担风险的业务,商业银行对其配置非常有限的同一业务、同-性质甚至同一个借人。

　　16关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是( )。[2014年11月真题]

　　[解析]A项,流动性风险的产“生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足,甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。

　　17假设下列银行的债务人为同一客户,则这几种中风险最大的是( )。[2014年11月真题]

　　[解析]风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。A项,估计违约后的损失金额=2000x(1 -40%) =1200(万元) ;B项,可能产“生的最大损失为1000万元;C项，可能产生的最大损失为1100万元; D项。估计违约后的损失金额=2200x ( 1-50%) =1100( 万元)。由此可见, A项的风险最大。

　　[解析]操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。

　　19某银行为争取客户资源于开缺陷可能绘银行来巨大损失。政情共对的理财产品，但该理财产品存在的设计