江南APP2021年中央电大秋金融风险管理简答和论述题题金融风险管理 简答和阐述题重点知识点举例 1. 信用风险广义和狭义概念？详细特性？ P14\P15 答：信用风险有狭义和广义之分。狭义信用风险是指银行信用风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款浮现困难，而导致借款人本息不能准时偿还，而给放款银行带来损失风险。冠以信用风险既涉及银行信贷风险，也涉及除信贷风险以外其她金融性风险，以及所有商业性风险。如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义信用风险是指所有因客户违约或不守信用而给信用啼狗者带来损失风险，例如资产业务中借款人不准时还本付息引起放款人资产质量恶化；负...

　　金融风险管理 简答和阐述题重点知识点举例 1. 信用风险广义和狭义概念？详细特性？ P14\P15 答：信用风险有狭义和广义之分。狭义信用风险是指银行信用风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款浮现困难，而导致借款人本息不能准时偿还，而给放款银行带来损失风险。冠以信用风险既涉及银行信贷风险，也涉及除信贷风险以外其她金融性风险，以及所有商业性风险。如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义信用风险是指所有因客户违约或不守信用而给信用啼狗者带来损失风险，例如资产业务中借款人不准时还本付息引起放款人资产质量恶化；负债业务中定期存款量提前取款形成挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致或有负债转化为表内实际负债。 2. 如何计算收益均值、收益方差和原则差以及偏方差？P14 答： 缺公式和有关数据 3. 度量借款人“5C ”分别指什么内容？P17 答：在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷与否应发给借款人根据是什么呢？ 比较有效决策根据是关于审查借款人五方面状况”5C”法，也有人称之为“专家制度法”，即审查借款人品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件和商业周期。 4. 流动性风险含义及产生重要因素。P21/19 答：（1）资产与负债其间构造不匹配。金融机构核心功能就是“期限转换”，即将短期负债（如存款等）转变为长期赚钱资产（如等）。如果不可以把资产到期日提前安排始终，就会浮现资产变现流入与由负债到期钞票流出时间不吻合。这种资产与负债期限构造不匹配是导致金融机构流动性风险重要因素之一。（2）资产负债质量构造不合理。如果金融机构资产高，其流动性就会好；相反，流动性就会差。例如，准备金局限性，钞票和变现能力强资产少，而长期、长期投资占比高，资产变现能力就会产，流动性也就差。另一方面，如果金融机构负债质量高，例如银行发行可转让大额定期存单、金融债券等，持有者可以到二级市场转让，如果金融机构定期存款和长期借款多，基本不存在二级市场，给银行带来变现压力就达。（3）经营管理不善江南APP官方网站。经营管理好江南APP官方网站，对客户提供较高质量多方位服务会使客户对金融机构更加信任，普通流动性也强。如果经营不善江南APP官方网站，金融机构不讲信誉，长期短期要收回，活期存款不能随时支取，就会引起客户不信任，金融机构流动性也会削弱。（4）利率变动。当市场利率述评上升时，某些客户将会提取存款或收回债权，转为其她报酬更高金融产品。某些客户会选取延期。由于利率变动对客户不同资金需求（如存款和）会产生影响，因此会影响到金融欧流动性限度。此外，利率波动还将会引起金融机构所出售资产(换取流动性)市值波动，甚至直接影响金融机构在货币市场借贷资金成本。（5）货币政策和金融市场因素。当中央银行采用紧缩性货币政策时，整个社会货币数量和信用总量减少，资金供应呈现紧张趋势，金融机构筹集到资金数量就会减少，很难满足客户资金需求（如），流动性风险也会增大。金融市场发展限度对金融机构流动性也有重要影响。金融机构流动性来源是由于资产和负债两个方面构成①资产方面，在金融市场发达条件下，金融机构拥有短期债券、票据、变现能力强资产是保障流动性得较好工具，当第一储备不住是金融机构可以随时抛售这些资产获取流动性；如果金融市场不够发达，金融机构很难以合理市场价格进行买卖，会提高交易成本，并且也不能及时满足流动性规定。②负债方面，发达金融市场，可觉得金融机构随时吸纳流动性资产提供各种工具和手段，例如大额可转让定期存单，在资金紧张状况下，持有人可在二级市场随时进行转让，获得流动性资金。固然，发达金融市场会使一某些资金分流到不同金融机构，对商业银行来讲，存款会相应减少，削弱了负债流动性。（6）信用风险。导致信用风险因素是诸多，涉及金融机构决策失误、客户或逃废债务等。金融机构一旦发生信用风险，就会导致原有纳入筹划流动性资金来源不能准时收回，加重流动性风险。 5. 流动性风险管理理论中“资产管理理论”、“负债管理理论”和 “资产负债管理理论”基本内容是什么？ P21 、22 、23 答：1.资产管理理论基本内